Ava2024-07-12 11:33:16
Ava1.这里的波动是什么波动？是期权的价格波动还是股票的价格波动？2、premium和gammer的关系，因为波动大，这里怎么理解？3、gammer最大的时候，是option at the money，也就是说执行价格和市场价格非常接近，这时候option的时间简直几乎为0，value很少了，premium还很高吗，无法解释啊
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Simon2024-07-16 14:36:34
Simon同学，上午好。
1. 波动主要是指的股票价格的波动
2. 期权的premium和gamma的关系不是特别大。期权的premium和这5个因子有关：股价，行权价，时间，无风险利率，波动。而gamma是股价的二阶导了，这个关系已经有点远了。实际是volatility越大，那么期权的价格越贵。
3. gamma表示的是delta的变动，在ATM时，股价稍微一变化，delta要么是OTM，要么是ITM，此时delta变动最剧烈，所以说此时gamma最大。
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