加同学2024-07-12 10:59:43
加同学这里老师说的当月的回撤不对啊，比如11年5月，按照老师说的，7.83%-9.06%也不等于-1.13%啊，请问这里的drawdown和cumulative drawdown是如何计算的呢？谢谢！
回答（1）
开开2024-07-15 17:38:32
开开同学你好，cumulative drawdown是基于从开始下跌的那个月，到当前月份的累计的drawdown
每个月的回撤就是每个月对应的负收益。比如5月收收益率时-1.13%，那么drawdown就是-1.13%。收益为正的月份没有回撤。
因为5月时第一个月出现回撤，因此cumulative drawdown也是-1.13%。
而到了六月，又回撤了1.67%，因此累计回撤变成了（1-1.13%）*（1-1.67%）-1=-2.78%
如果答疑对你有帮助，【请采纳】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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