frr07172019-02-27 21:39:25
frr0717请老师解释下方框中的意思，谢谢。
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Chris Lan2019-02-28 10:00:05
Chris Lan同学你好，这是VaR的一个限制。没有估计较长时间内发生极端事件的潜在损失。因为VaR是一个分位点，所以他并没有考虑到左尾更极端情况下的损失。这是这个指标的一个缺点。
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您的意思是，就算分位数的这个VaR数字不变，及时最惨的那个loss很大很大，也无法从VaR上体现出来，是吧？
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您的意思是，就算分位数的这个VaR数字不变，【即使】最惨的那个loss很大很大，也无法从VaR上体现出来，是吧？
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同学你好，是这个意思，因为更往左尾走的损失都比VaR大，只是发生的概率低，但是万一不走运，真的发生了，损失就会很大，但是VaR并有估计会有这么大的损失。
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