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天堂之歌

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frr07172019-02-27 21:34:29

VaR的 window size 是什么？ 谢谢。

回答（1）

最佳

Chris Lan2019-02-28 10:03:27

同学你好，我在讲义和原版书中都没有搜索到有关window size的信息。我查到Data Window的概念，这里指的就是时间期限的意思。比如说3个月的VaR，则Data Window就是3个月。

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