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张同学2024-07-11 14:55:21

老师，这里allocation affect是指什么，为什么答案不是（Wi-Wb）*Ri+Wb*（Ri-Rb）呢，答案是（Wi-Wb）*(Ri-Rb)

回答（1）

婷婷2024-07-12 09:42:59

同学你好，
allocation effect指的是构建的组合低配或超配基准组合成分股带来的收益。
如果是BHB model是（20.38%-18.82%）*35.26%
如果是BF model是（20.38%-18.82%）*（35.26%-22.67%）
祝顺利通过~

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