Ava2024-07-10 14:59:57
Ava不大理解这个variance swap的价格K是方差？面值notional principle又代表什么？为什么不是15%代入？vega notional和variance notional之间换算能否简单说明下？
回答（1）
Simon2024-07-22 13:44:05
Simon同学，上午好。
以vega notional定义为例，他是volatility变动1%造成的金额变动，在定义上已经考虑了%，所以在计算中1%就是按照1来计算。volatility变动1%，就是变动1单位。
所以在定义里已经考虑了%，那么就不用代入公式，例如strike=15%，就是strike=15。
vega notional=variance notional×2K，具体可以见截图。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片