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张同学2024-07-10 13:35:44

老师，TWAP和VWAP有什么区别，为什么说TWAP可以exclude outlier呢

回答（1）

婷婷2024-07-10 15:15:25

同学你好，
TWAP是一种equal weighted average price，这就不会想VWAP一样给大量高价卖出和低价买入太高的权重，导致交易均价被扭曲。
祝顺利通过~

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