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最佳
Emma2024-07-12 15:24:45
同学你好,你说的的确没错,是对yield curve, 但yield curve就是有不同期限的interest rate 连成的线,所以说:effective duration can measure the sensitivity of the portfolio’s price to a relatively small parallel shift in interest rates.也没错,不要过多纠结哦!
祝顺利
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