minyu2019-02-27 17:09:39
minyu老师好，原版书页数编码479页，causes and sources of relative risk知识点，蓝色这段话要怎么理解？是怎么从478页的公式推导出来的？
回答（1）
Chris Lan2019-02-28 10:22:19
Chris Lan同学你好，所谓主动风险就是组合与基准偏离的程度。这句话说引入一个低波动的资产放在组合中对比一个高波动的指数基准是增大主动风险，因为高波动的资产和低波动的资产收益和风险特征差别大，因此RP-RB就会波动大，所以主动风险就变大了。后面又说高波动资产如果与基准的协方差大，就说明这个高波动资产与基准的收益特征是很像的，所以RP-RB的波动就小，因此两者的主动风险就小。另外，你的这个截图我在最新的原版书中没有找到，所以我不知道你说的公式是什么。我建议你看最新的原版书，因为考纲可能会有变化的。
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