137****34352024-07-09 21:28:31
137****3435老师，这里的instantaneous为什么不用考虑持有期t=0？
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婷婷2024-07-10 11:03:48
婷婷同学你好，
这个公式完整是需要乘持有期的，
EXR≈spread0*t-EffspreadDur*Δspread-POD*LGD*t
所以如果是瞬时变化，t=0.
祝顺利通过~
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这道题老师讲解的时候好像没有提instantaneous的处理，是用完整公式算的，所以想确认下
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同学你好，
如果是瞬时，只考虑第二项就可以了，
祝顺利通过~
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