俞同学2024-07-08 10:27:15
俞同学老师，C题能讲解一下么？我不理解。谢谢。
回答（1）
最佳
Simon2024-07-09 15:42:21
Simon同学，上午好。
这个例子中是法国公司投资美国资产，所以本币是EUR，外币是USD。σY=1.87，σX=2.16，ρ=0.723，所以b1=0.723*1.87/2.16=0.625931
因为投资金额达到897million（持有外币资产897 million），所以做空b1倍外币=0.625931*897=561.46。
如果站在USD角度，就是short USD forward，金额561.46 USD，
如果站在EUR角度，就是long EUR forward，金额561.46 USD。
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