50****632024-07-08 04:36:25
50****63所以这里的spread rise 10%并不是指各个bond的delta spread为10%，而是指每个bond的delta spread=原spread*10%. 老师能否总结一下考试中可能的表述方法，这种表述很容易让人看迷糊
回答（1）
婷婷2024-07-08 10:33:48
婷婷同学你好，
这个EXR的考题都是相对比较直接的，
就是考察EXR≈spread0*t-EffspreadDur*Δspread-POD*LGD*t这个公式，
目前已知的考法就两种，一种是像你所列的这种直接考察，
另一种是是给你DTS=EffspreadDur*spread，就是给你DTS，需要你自己转化一下数据。
就这两种考法。
祝顺利通过~
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多谢！但是我想问的是考试中delta spread变化的常用表达方式，比如spread widens by 50 bps, 这里的spread rise 10%,等等 这二种表达就是完全不同的意思
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同学你好，
一般都是前者，后者几乎不出现。注意一点就好。
祝顺利通过！
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