KEVO2024-07-08 02:42:55
KEVO老师 这题A能再解释一下吗 解析有点没看懂
回答（1）
最佳
Simon2024-07-09 13:13:46
Simon同学，上午好。
A错，yc=yb+spread。credit curve roll down strategy是随着时间的流逝，长期credit spread下降带来的price aprreciation。但是随着时间流逝，yb也是会变动的，也会引起价格改变。所以仅仅说passage of time导致的price appreciation，相当于只说yc变化，这样描述不够准确。应该假定基准利率yb是不变的这样一个条件。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片