KEVO2024-07-08 02:25:56
KEVO老师 课后题21题的解析和课件中给的解决方式有点不一样 课件中给的解析有乘以yield 但是课后题解析没有
回答（1）
最佳
婷婷2024-07-08 10:52:39
婷婷同学你好，
以课件为准，原版书课后题的勘误并不是很全，
固定一下思路就好。
1.YTM*daily yield volatility 得到基于YTM一个标准差的单日利率变化
2.置信水平*单日利率变化*复利期限^0.5 得到复利波动水平
3.复利波动水平*久期*组合市场价格就是VaR
可以尝试一下
祝顺利通过~
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