徐同学2024-07-07 21:38:55
徐同学为啥不能选c呢，c也是delata hedge了
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Simon2024-07-11 10:48:03
Simon同学，上午好。
C虽然也delta hedge，但是buy OTM put，sell OTM call，不符合exhibit 3里的数据推导出的策略。exhibit 3推导出是volatiliy skew，那么对应策略应该是long OTM call，short OTM put
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不对吧，volitily skew 是 short otm call 啊，call的波动性会降低没人买，这个时候要short otm call
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volatility skew时，OTM call volatility低，OTM put volatility高，对volatility要低买高卖。
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