zyyyyyyyy2024-07-07 16:41:43
zyyyyyyyy最后一题，cross hedge为什么要一个long 一个short，我理解的逻辑是两个货币都是long， 其中一个不活跃，用另一个代替，所以不太理解
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Simon2024-07-10 14:12:25
Simon同学，上午好。
Cross hedge/proxy hedge：站在单个资产角度，如果在现实金融市场上没有找到合适的对冲产品，那么此时选择一个性质与其非常类似的产品进行对冲。例如，A货币和B货币是相关性比较高的货币，持有A货币敞口，但A货币交易不活跃，因此用B货币进行对冲，就称为cross hedge。
例如持有A货币的资产，担心A货币汇率贬值，如果对冲就是做空A货币，但A货币不活跃，那么就要做空B货币的汇率。
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