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杨同学2024-07-06 14:47:06

你好 我不太理解为什么两个货币的汇率, 比如说 USD/EUR的forward rate 一直是贴水(negative roll yield), 但是他们的spot rate却越来越高， 这是Why?

回答（1）

最佳

Simon2024-07-07 13:54:38

同学，上午好。

理论上，如果forward discount，F＜S。随着到期日的临近，导致F和S趋于一致，那么F会上涨，S会下降，但现实是更复杂的，可能受到供求关系等影响，spot是上涨的。

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