徐同学2024-07-06 14:30:16
徐同学这个告诉我5.7，为啥不能用sfr计算呢，把5.7当最小接受收益率，按直接的case方法计算
回答（1）
Johnny2024-07-06 20:04:00
Johnny同学你好，这里不是一回事，用不到SFR。5.7%就是需要达到的收益率，本题是有3个MVO portfolio，现在要做的是把这三个MVO portfolio分别去按照不同的比例和Rf结合，构建出三个收益率都是5.7%的投资组合，然后比较这三个收益率都为5.7%的投资组合谁的sharpe ratio更高。
其实不需要那么复杂，直接比较三个MVO portfolio的sharpe ratio即可，毕竟一个风险资产与Rf结合后，它的sharpe ratio是不变的。
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