鸡同学2024-07-04 02:28:32
鸡同学第二题 为什么Long-short产生的预期alpha是long only的两倍呢？我知道Long和short都能产生alpha，但问题是long和short的金额也分别只占50%权重。从组合角度来说Long-short不还是一倍alpha吗？
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Simon2024-07-10 14:14:51
Simon同学，上午好。
这里不是数量上的两倍，就是在概念上，做多能产生alpha，做空也能产生alpha，所以有两个alpha。
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