Shelley2019-02-26 17:36:45
Shelley老师您好，我想请教一下page 240: spread duration: defaults are unlikely and spread change is the more relevant risk. 为什么defaults are unlikely？ 我明白spread duration是用于investment bond。老师上课讲过spread 反应credit risk不是吗？谢谢您。
回答（1）
Sherry Xie2019-02-28 09:47:19
Sherry Xie同学你好，这句话给你的前提是如果信用风险不太可能发生的话，那么投资级别和投机级别，肯定是投资级别的债券unlikely to default, 因此投资级别的债券可以用spread duration来报价
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