zyyyyyyyy2024-06-30 18:02:40
zyyyyyyyy所以考试的时候 波动和range到底是正相关还是反相关。 看了其他的qa，这东西就看怎么解释了，有没有统一的定论
回答（1）
Wolf2024-07-11 09:50:27
Wolf同学你好，
如果再平衡不涉及交易成本，那么更高的资产本身更高的波动率会导致range变窄。在考虑交易成本的情况下就需要对控风险和控交易成本之间进行权衡。如果资产流动性较差、交易成本高，那么优先控成本，资产本身波动率越大，则range变宽。这道题中就是考虑了交易成本的问题。
在考试中要具体问题具体分析，如果题目中并未说明忽略交易成本，则波动率与range成正比
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