鸡同学回答（1）
最佳
Tom2024-06-28 17:09:54
Tom同学您好，题目并没有说是短期利率上升长期利率下降，也可能是其他flattening的情况。但无论在哪种情况下，只要是flattening，barbell都是最有利的。例如如果短期利率上升，长期利率不变（这种情况下中期利率也会有一定幅度的上升），barbell组合中只有短期债券会发生少量损失（因为短期债券duration小，价格下跌幅度小），但其他组合中包含中期债券，随着中期利率上升会发生损失，因为中期债券duration较大，价格下跌幅度会超过短期债券。
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