张同学2024-06-26 11:24:38
张同学crisis时有负的相关系数不是应该选buying VIX futures了吗，为什么是selling put呢
回答（1）
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Simon2024-07-09 13:50:00
Simon同学，上午好。
VIX前边系数为负，所以是short volatility，只有A满足要求，short put就是short volatility。
因为不管是call还是put，他们和volatility都是正相关的，volatiliy越大，call和put的价值就越大（因为波动大了，更可能行权）所以long call还是long put，都是long volatility，反之，short volatility，就是short option
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