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天堂之歌

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Yuzuru2024-06-26 08:32:52

为什么这里俩俩间相关性不乘以2，但是前面要乘呢？

回答（1）

Simon2024-06-26 15:37:51

同学，上午好。

σp是总风险，所以有2wAwBCovAB，
而如果只看因子A贡献的风险，那么2wAwBCovAB，这是A和B共有的，所以各取一半。A贡献了wAwBCovAB，另外的wAwBCovAB的是B贡献的

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