鸡同学2024-06-26 03:32:49
鸡同学第六题第一个选项还是没有很懂，能再解释一下吗？
回答（1）
最佳
Johnny2024-06-26 09:59:02
Johnny同学你好，Rf与有效前沿上各点连线的斜率就是该组合的sharpe ratio，而Rf与TAA的连线斜率不是最大的。Rf与有效前言的切线的斜率才是最大的，那个切点就是tangent portfolio，该组合的sharpe ratio是最大的，那么当前的TAA就没有达到最大化sharpe ratio的要求
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