加同学2024-06-25 20:28:26
加同学请问老师，这里swap rate怎么能是MRR呢？swap rate是固定的，而合约存续期间MRR是一直变化的呀？请老师解释一下，谢谢！
回答（1）
Simon2024-06-26 11:05:13
Simon同学，上午好。
swap rate可以理解为是一系列floating rate的加权平均，根据一系列的MRR，给swap rate定价，然后一旦定好价格，swap rate就保持不变了。但以后新的swap 合约，他的swap rate依然是一系列floating rate的加权平均
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