zyyyyyyyy2024-06-25 11:37:08
zyyyyyyyy最后一题的s2 ： 哑变量模型应该无法预测return吧，为啥子这里写可以基于因子敞口预测return
回答（1）
Simon2024-06-26 16:32:47
Simon同学，上午好。哑变量可以预测的，具体知识点见截图。危机时，dummay variable=1，正常是，dummy variable=0
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他只能预测是不是危机，但不能预测具体的return，我的质疑点在这里
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例如 y=2+3F1+D*-4F1，那么正常情况，y=2+3F1，危机时，D=1，y=2-F1，代入F1因子回报，就能知道组合的return。
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