冰同学2024-06-25 06:38:14
冰同学请问module3课后题18题怎么理解？
回答（1）
Simon2024-06-26 10:57:32
Simon同学，上午好。
Buy and Hold:
rolldown returns：1.00% = (100.00 - 99.009)/99.009
E(R) = (1.01 × 1.015) - 1= 2.515%,
Yield Curve Rolldown:
rolldown returns：3.01% = (99.009 - 96.1169)/96.1169
E(R) = (1.0301 × 1.015) - 1=4.555%
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可以进一步解释下Rdc的计算吗
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这道题里，Rdc就是roll down return，他考察的是债券的收益率五因子，但只是挑了其中的两个，roll down return和汇率变动来考察。所以收益=（1+roll down return）*（1+汇率变动）
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