1000001453072024-06-24 18:23:55
100000145307与例题无关，在hedge时，如果使用futures算份数时，什么时候用百分比，比如103.67的报价，使用103.67%；什么时候就直接用金额（103.67）呢？
查看试题回答（1）
Evian, CFA2024-06-25 15:39:29
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
请参考以下截图
在hedge时，具体是使用国债期货调整组合的久期时，如果使用futures算份数BPVHR时，需要求BPV(CTD)，将CTD债券的价格除以100，然后乘以标准国债期货合约大小contract size
备注：将报价形式理解为百分比，除100相当于每1块钱的合约对应CTD债券的价值，再乘合约规模即可得到用于交割的CTD债券总金额
如果题目给了“contract size per 100 units of par value”这种描述，那么P(CTD)就不用除以100
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