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李同学2024-06-23 00:33:18

第四题 如果需要分离出风险因子 long 一个带有该因素的资产 short 一个不带有该因素的资产 和 long 一个不带有该因素的资产 short 一个带有该因素的资产效果是一样的吧？

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回答（1）

Johnny2024-06-23 00:44:41

同学你好，long 一个带有该因素的资产 short 一个不带有该因素的资产，就是在long这个因子；long 一个不带有该因素的资产 short 一个带有该因素的资产，那么就是short这个因子。所以都是提取出这个因子，但是头寸相反

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