穆同学2024-06-22 20:49:20
穆同学老师。这个T检验结果能不能说一下。看不太懂了。 这个short put主要就说明是short期权是short 波动率哈，put本身不是重点哈，short call耶一样
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Simon2024-06-24 17:10:44
Simon同学，上午好。
以95%置信区间（对应5%显著性水平，1.96临界值）为例，如果T-statistic的绝对值大于1.96，那么说明其estimate beta≠0。
然后因为考虑了D VIX后，beta为负，所以是short volatility，即short option，只有A符合。short call也一样的，也是short option，short volatility。
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