穆同学2024-06-22 12:56:04
穆同学老师mcs不是比较贵么…这个cost要求符合么
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Johnny2024-06-22 17:31:41
Johnny同学你好，这里并不是在说他想减少成本，而是在说传统的MVO只考虑预期收益和波动率，没有体现出再平衡的成本，那么就需要想个办法，能够把rebalancing cost也模拟出来，这样子得出的资产配置结果会更加贴近现实情况，于是这里就要借助到MCS，他可以把成本和税收因素纳入模拟范围。
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