俞同学2024-06-22 04:55:48
俞同学第二题， 这么itm & otm 怎么判断？我记得现价是10元，strike 11的call 是itm, 9元的put 是itm。怎么这里1.2的call反而是itm, 现价是12.5?
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Evian, CFA2024-06-22 22:39:06
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
这个知识点可以回顾一下相关知识点（用了CFA一级讲义，截图如下）
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如你的截图，OTM call 不是应该strik price 低于current price么？
1.3 大于现价 1.25， 应该是ITM啊。 为什么这题的答案里说是OTM？
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不是呀
如上边讲义的截图，OTM call，是S<X，此时我们long方如果选择行权，那就是需要花X（高）去买S（低）的标的资产，这个很亏，所以不行权，out of the money
咱们1.3和1.25可是说反了呢(*/ω＼*)，如下截图，1.3是St，1.25是X，此时ITM，in the money，因为可以用1.25买1.3的标的资产
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