TSE2024-06-21 22:44:32
TSEswap strategies官网题31题，currency basis 负0.63怎么理解
回答（1）
Evian, CFA2024-06-22 22:35:34
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
题目给出的“-0.63”是一个多余的basis Swap互换合约的条件，在Q1中用不到，S主人公是selling the treasury, buying Japanese government bonds，主人公并没有使用basis Swap
解析的思路是按照以上买卖的交易，对比收益率，如下截图
1.卖出美国债券，转而投资日元债券，投资到期货换成美元，可以获得10.2182mil美元
2.继续持有美国债券，获得10.175mil美元
所以1的收益总额更高
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