努同学2024-06-21 21:22:51
努同学第一题，虽然higher R2 ，但是volatility risk和credit risk压根就不是一个东西，怎么能光凭R2就去掉variable, 不怕unbiased吗？
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Simon2024-07-02 13:30:21
Simon同学，上午好。
因为题目说了 credit risk and volatility risk factors are exhibiting high degrees of correlation，二者相关性很高，所以避免多重共线性，要剔除一个，保留explaination高的那个。
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