加同学2024-06-21 14:37:25
加同学请老师展开讲讲swaption collar，还想问下这个知识点考试会要求吗？谢谢！
回答（1）
Tom2024-06-21 15:47:55
Tom同学您好，这里讨论如何用swaption去弥补duration gap。考试中，题目会给出单位本金下swaption的duration，让我们基于duration gap计算需要多少本金的swaption才能弥补duration gap，计算方法与用futures弥补duration gap是完全一样的。swaption collar是把long receiver和short payer两个头寸结合在一起。如果考试中出现，讲两个头寸对duration的影响合并计算即可。
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