屠同学2024-06-21 12:38:20
屠同学老师这个表格里最下面的的 time ，curvement 和 specific的总数是不是都不对？
回答（1）
开开2024-06-26 10:24:59
开开同学你好，
这部分那些算time, 那些算curve movement原版书商也没说的很清楚，我找了CFA的拓展资料，如下图
资料中明确了yield+roll是time，shift+slope+curvature这些收益率曲线的变化是curve movement，spread是单独一类因素。
time这部分应该是四舍五入的原因。specific+residual确实是0.03
如果答疑对你有帮助，【请采纳】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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