cindy2019-02-25 11:12:33
cindy接上个问题，教材reading21 example 6第三问，麻烦老师，能不能帮忙把这个图画一下，每个option各自的曲线，exposure和三个option结合之后的效果，谢谢
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Irene2019-02-26 19:15:52
Irene同学你好
如图
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如图
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如图
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辛苦老师加班回答问题，但是好像图不太对吧？问题1图A中，对应A选项吧？对应long 25call 和long 25put,short at the money put你的图里是不是都画反了？问题2,图里画的1图B画的是C选项，图C画的是B选项吧？问题3图里的long stock 指的是long GBP吧？这道题并不涉及stock 问题4 假设图A画的是正确的，综合后的效果并没有unlimited upside potential啊？原题说的是应该有 问题5 麻烦老师帮忙回答一下我问的关于这道习题的前一个的问题，谢谢
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同学你好。
不好意思，这道题目应该是反向的图片，我这里看错了base currency，应该是GBP。A选项图片如下。
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B如图
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谢谢老师回答。还有一个疑问，关于具体图示，其中的long 25 delta call，虽然没有long at the money call 贵，但是也要付出成本的，所以long 25call的与x轴重叠的直线，应该向下平移吧？表示出付出的成本。相应地，long 25 put 和short at the money put也应该有所调整。short at the money put 获得的premium 应该比long 25 delta put 付出的premium少,，现在的图看清来还是有点困惑性。麻烦老师把正确的图示再画一下，感谢！
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我这里所有的期权都是没有期权费的，不收到期权费的影响，只考虑payoff。因为期权费不影响最终结果。
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