陈同学2024-06-20 12:56:15
陈同学这里刚开始说smart beta是被动投资，它的原理是主动调一个正向作用的factor的beta值。然后PPT这一张讲主动投资的量化策略，也提及到了对于有益处的因子我们就把相关系数也就是beta调高，这么一对比 这两个概念是几乎一样的不存在一个主动一个被动
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Simon2024-06-20 14:27:27
Simon同学，上午好。
关于factor based strategy，是把factor作为benchmark，这个过程中，选factor和决定factor的权重这个过程是主观的（也就是构建指数是主观的）。
然后pasive factor strategy，就是完全复制benchmark，构建好指数就不变了。
而active factor strategy，就是要偏离benchmark，体现在因子权重和benchmark不一样。
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