努同学2024-06-18 21:44:57
努同学第一题，Arya 表面看上去target active risk很高，大家都以为是主动管理，但实际上Standard deviation of return较低，这不符合closet indexing的定义吗？至于Maximum sector deviation和Maximum risk contribution to a single security这和closet indexing有啥关系？
查看试题回答（1）
Simon2024-06-19 11:30:06
Simon同学，上午好。
active risk 是相对风险，Standard deviation of return是绝对风险，二者不是一个概念。例如持有现金，active risk高，但Standard deviation of return低。
Maximum sector deviation，是sector risk。
Maximum risk contribution to a single security是个股risk
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
老师，那Maximum sector deviation 和Maximum risk contribution to a single security怎么反映出closet indexing呢
- 追答
-
这两个干扰项，不用看，看Target active risk即可。
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片