张同学2024-06-18 17:12:19
张同学mean-variance optimizaiton and risk factor based approach都属于investment opportunity set知识点里的吗
回答（1）
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Simon2024-06-24 16:21:42
Simon同学，上午好。
Risk factor-based属于investment opportunity set，但mean-variance不是。
由于stale pricing ，MVO通常过多地分配权重给非上市的另类资产类别。因为stale pricing 会导致另类资产的收益被高估，波动率被低估，与其他资产的相关性被低估，因此会导致另类资产在MVO中的权重较高。
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