穆同学2024-06-16 16:23:15
穆同学老师，这个微笑是外汇的图？我看写了两个原因，但是是不服从正态的原因
回答（1）
最佳
Evian, CFA2024-06-17 17:34:14
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
以上截图是波动率微笑的图，标的资产是外汇，因为外汇涉及货币互换，有两种货币，也就是涉及了两种标的资产，于是有波动率微笑，两段上扬的情况。如果是一种标的资产，例如股票，那么就是波动率斜笑了，只有一遍上扬。
汇率确实不服从对数正态，一个是因为汇率波动不恒定，另一个原因是汇率波动不平滑。
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