鸡同学2024-06-15 09:57:04
鸡同学这里aggregation of attributes不是指个股对组合收益率的贡献吗？为什么不是return-based而是Holding-based？
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Simon2024-06-17 15:29:33
Simon同学，上午好。
aggregation of attributes from individual stocks在此处不是收益率的贡献，而是个股对解释style的贡献，所以从个股出发，那么是基于个股持仓，所以是holding based。
return based就是基于因子，进行回归分析。
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