李同学2024-06-14 19:04:38
李同学第四题遇到option strategy的delta计算是不是只需要简单的加总就行了？比如long risk reversal = long OTM call + short OTM put = 0 - (0） = 0 如果long straddle = long ATM call + long ATM put = 0.5 - 0.5 = 0类似这样
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Simon2024-06-15 12:53:50
Simon同学，上午好。
对的，原理就是这样。可以举例，假设OTM call delta=0.3，OTM put delta=-0.2，那么long OTM call + short OTM put = 0.3 - (-0.2）=0.5
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