minyu2019-02-24 15:18:41
minyu老师好，关于讲义83页的例题有三个问题： 1、这里要怎么理解为了借入40,000,000掏了100,000？ 2、在算effective loan rate时，期权收入600,000用于抵减在2月16日的支出，为什么不用考虑time value？600,000这笔收入不是在8月20日收到的么？ 3、为什么不能按8月20日本金40,000,000，2月16日支本金40,000,000 支利息2,000,000 抵减（600,000-102,667）*（1+10%*180/360），算effective loan rate。
回答（1）
Dean2019-02-27 11:37:56
Dean同学你好，
1.这100.000是期权费，interest rate option 也是有期权费的。
2. 是不需要考虑time value的，因为8月20日是这个期权的到期日，它是要行权的，行权时会在8月20日收到这笔钱，不需要把它从2月16日折回来
3.在FRA是可以按照这种方式计算，但是现在我们计算的是interest rate option，不能用计算远期合约的思路来算effective loan rate.
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