张同学2019-02-23 20:39:12
张同学老师您好，原版书上有一道题，勘误表里提到了对答案的修改，题目和修改后的答案请见图片。我想请教，即便这样修改了答案，好像还是不对吧？我个人认为B是对的。Chen prefers an approach that emphasizes security specific factors, doesn't engage in factor timing, and runs a diversified portfolio. These characteristics all reflect a systematic bottom up portfolio management approach. 您觉得呢？谢谢。
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Paul2019-02-25 13:48:20
Paul同学你好，刊物中明显描述了，chen偏好的是一个持股集中的组合，systematic都是分散化的，所以不能选。
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老师您好，在原文里并没有提到集中持股，倒是最后一句说“and builds a diversified portfolio”，答案和原题是不一致的
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同学你好，你说得没错，所以一开始我就说这题是有问题的。并且通过勘误的最终解释，这个人需要的组合是not engage factor timing，run a concentrated portfolio。
不过建议还是记住结论，相信三级考试的时候协会应该不会再犯这种错误。
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我理解了，Chen应该don't engage factor timing，run a concentrated portfolio，谢谢您的解答，我已经把这个问题过掉了
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