张同学2019-02-23 11:04:44
张同学请教老师原版书上一道题，有关hedge fund，第9大题的A小题，答案中有句话不明白：“This is akin to trading negative skewness for a greater Sharpe ratio by improving the mean or standard deviation of the investment.”（第三个bullet point的最后一句话） 详见图片。谢谢您！
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金程教育Alfred2019-02-25 09:48:12
金程教育Alfred同学你好，这句话的意思是说HF实际上是左偏的，但用标准差来衡量会低估它的风险
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明白了，谢谢您
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