Orange2024-06-06 19:48:40
Orange你好老师，这道题为什么不选b？
回答（1）
最佳
Simon2024-06-11 16:03:05
Simon同学，上午好。此题有问题的。C要改成yield curve inverted（原版书，截图3），才选C。然后题目是问maximum gain
首先题干要求，duration neutral，所以是一long一short。
然后题干假设是flattening，所以是long 10年期，short 2年期。
最后，题目最终想问的其实是long 10年期，short 2年期，在ABC哪种情况下，收益最大。
A和B都是一亏一赚，C Yield curve inversion都赚，所以选C。
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