彪同学2024-06-05 11:22:47
彪同学第二个条件不是在说holding-based attribution吗？return-based业绩归因是看总收益的，没法得到每个资产的权重，怎么考量allocation effect呢？
回答（1）
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开开2024-06-11 09:39:04
开开同学你好，return based也可以include the impact of specific active investment decisions and the attribution effects of allocation and security selection in the report.
其中，factor tilt return体现的就是allocation，是通过回归得到在因子上的beta，即因子的权重，从而计算出allocation的。
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