努同学2024-06-04 21:42:25
努同学什么是structural risk?
回答（1）
suzhan2024-06-05 11:13:40
suzhan同学你好，Structural risk就是收益率曲线的形态的变化带来的风险，主要是因为它非平行移动（包括曲度的变化、凸度的变化等等），这样的变化是immunization无法应对的，就无法有效做到资产负债的匹配，从而形成风险。
这道题就是看哪一个portfolio的配置更容易受到非平行移动的影响，很显然portfolio C，它的离散程度最大，受到非平行移动的影响最大，也就是with the greatest structural risk。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片